ЦБ скорректировал условия кредитным линиям для банковского норматива краткосрочной ликвидности
ЦБ РФ скорректировал условия предоставления безотзывных кредитных линий (БКЛ), которые системно значимые банки могут использовать при расчете норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), говорится в сообщении регулятора.
Системно значимые банки с 2016 года должны соблюдать базельский норматив краткосрочной ликвидности, который рассчитывается как отношение высоколиквидных активов (ВЛА) к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. Минимально допустимое значение норматива составляет 100%.
В 2022-2023 годах Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям (СЗКО) послабления по условиям соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, а именно снижение норматива ниже 100% из-за влияния санкций и системного стресса. Данная мера позволила банкам пройти период высокой волатильности на финансовых рынках, резкого оттока средств клиентов и сокращения их срочности. На прошлой неделе ЦБ сообщил, что отменяет это послабление, с 1 марта 2024 года банки должны будут соблюдать норматив на уровне 100%.
«Мера утратила свою актуальность ввиду того, что в последнее время наблюдается стабилизация рынка и устойчивая тенденция к росту средств на счетах как граждан (+17%, или 5,8 трлн рублей, за последние 12 месяцев по состоянию на 1 октября 2023 года), так и компаний (+13%, или 5,4 трлн рублей)», — говорится в сообщении регулятора.
Небольшой переходный период в несколько месяцев требуется для решения операционных вопросов с банками. До этого момента СЗКО рекомендуется поддерживать фактическое значение НКЛ на уровне не ниже среднего фактического значения норматива, рассчитанного по состоянию на отчетные даты 1 августа, 1 сентября и 1 октября 2023 года.
По мнению ЦБ, отказ от послаблений будет способствовать улучшению ситуации с управлением СЗКО краткосрочной ликвидностью и выравниванию конкуренции между банками. Регулятор отмечает, что СЗКО при использовании послаблений имеют возможности для наращивания кредитного портфеля опережающими темпами по сравнению с банками, поддерживающими фактические значения нормативов на требуемом уровне. Кроме того, при использовании послаблений банки не стремятся привлекать долгосрочные депозиты по более высоким ставкам, а в основном привлекают более дешевые краткосрочные пассивы для роста своей маржи и прибыли.
Для того, чтобы облегчить для банков выход из послаблений, Банк России возвращает механизм безотзывных кредитных линий (БКЛ), которые банки могут использовать при расчете норматива краткосрочной ликвидности.
Банк России расторгнет с СЗКО ранее заключенные договоры об открытии БКЛ и заблаговременно проинформирует СЗКО о возможности заключения новых договоров об открытии БКЛ. Это связано с существенным изменением порядка предоставления кредитных линий. В частности, БКЛ не потребует предварительного внесения обеспечения, при этом СЗКО потребуется внести обеспечение при востребовании кредита в рамках линии.
Размер платы будет дифференцирован: при использовании БКЛ для увеличения фактического значения НКЛ до 80% планируется применять плату в размере 1,5%, а к части, используемой для увеличения фактического значения НКЛ от 80% до 100%, – 0,1%.
Для поэтапного повышения ликвидности балансов СЗКО, пользующихся БКЛ, доступная величина БКЛ будет планомерно снижаться. В результате СЗКО самостоятельно (без БКЛ) должны будут обеспечивать соблюдение НКЛ на следующем уровне: не менее 40% с 1 марта 2024 года; не менее 50% с 1 июля 2024 года; не менее 60% с 1 января 2025 года; не менее 70% с 1 июля 2025 года; не менее 80% с 1 января 2026 года.
При этом СЗКО, имеющие значение НКЛ свыше указанных уровней в соответствующем периоде, но менее 100%, смогут получить БКЛ в пределах фактической потребности для выполнения норматива.
Для обеспечения сопоставимых конкурентных условий СЗКО, выполняющие НКЛ на уровне свыше 80%, смогут получить БКЛ в требуемой величине для выполнения норматива на уровне 100%, обеспечивая самостоятельно минимальный уровень выполнения норматива в 80%.
Максимально возможный лимит БКЛ для каждой СЗКО будет пересматриваться ежеквартально на основе средних значений показателей, входящих в расчет НКЛ, на три отчетные даты, предшествующие дате пересмотра лимита. При этом, чтобы не создавать стимулов к снижению фактических значений норматива до конца текущего года, первое значение максимально возможного лимита будет установлено на основе среднего фактического значения НКЛ на 1 августа, 1 сентября и 1 октября 2023 года.
Одновременно методология расчета НКЛ будет уточнена – в частности, предусматривается возможность использования национальных рейтингов, включение в расчет НКЛ обеспечения по клиринговым сертификатам участия, уточняется порядок оценки величины оттоков, связанных с соблюдением обязательных резервных требований. Это позволит большинству СЗКО увеличить фактическое значение НКЛ на несколько процентных пунктов. Соответствующий проект прошел оценку регулирующего воздействия, и ожидается, что изменения вступят в силу в начале следующего года.
Режим поэтапного повышения уровня НКЛ, который СЗКО будут соблюдать самостоятельно, позволит им подготовиться к соблюдению разрабатываемого в настоящее время нового национального норматива краткосрочной ликвидности. Новый норматив будет включать в расчет больший набор активов, под которые возможно привлечение денежных средств на российском рынке. Кроме того, с учетом российской статистики будут откалиброваны коэффициенты оттока как в большую, так и в меньшую сторону по сравнению с Базельскими. Концепция нового норматива будет представлена для обсуждения до конца текущего года, поэтапное внедрение планируется с 2025 года, полное – с 2026 года.